Estratégias de Trading

Monitor:
Wilson Nascimento de Freitas

Introdução (dez/2012)

O curso de Estratégias de Trading foi oferecido como uma disciplina de tópicos no Mestrado Profissional em Finanças Quantitativas da FGV/EESP. Este site contém todo o material referente as aulas de monitoria que foram dadas no laboratório de computação. O objetivo aqui é apresentar as ferramentas utilizadas na implementação de estratégias de trading.

O curso foi oferecido em 2011 e novamente em 2012, quando foi decidido utilizar R ao invés de MatLab, devido a vasta biblioteca existente sobre o tema em R. Todas as apresentações foram geradas em R utilizando os pacotes knitr e slidify.

Material

• R intro: diversos exemplos de comandos em R
• Computing Returns [PDF]: como calcular retornos e gerar gráficos utilizando o funções do pacote base do R e os pacotes quantmod e PerformanceAnalytics
  • Acertando as séries do Yahoo! Finance no R [PDF]: como acertar as séries do Yahoo! Finance baixadas em arquivos CSV
• Simulando séries temporais lineares [PDF]: simulando processos de séries temporais lineares (AR e MA)
• Teoria de carteiras de Markowitz [PDF]: cálculo de carteiras de eficientes, teoria de carteiras de Markowitz
• Testes de raiz unitária[PDF]: utilização dos testes de raiz unitária no pacote urca do R
• Testes de Cointegração[PDF]: como realizar os testes de cointegração no R

Atividades

• Atividade 1 [PDF]: análise de estatísticas descritiva aplicadas a séries temporais de retornos de preços de ações e índices
  • Exemplos de scripts [PDF]: exemplos de scripts para ajudar na execução da atividade
• Primeiros projetos
  • implementação de VAR
  • pesquisa sobre causalidade de Granger
• Projeto final
  • dados: XLS, MATLAB

Links úteis

• An Introduction to Analysis of Financial Data with R: página para o livro do Ruey Tsay sobre análise de séries temporais financeiras com R
• FinTS: Companion to Tsay (2005) Analysis of Financial Time Series: pacote desenvolvido em R para livro de análise de séries temporais financeiras do Prof. Tsay
• Introductory Time Series with R: página do livro sobre séries temporais da coleção User R! da Springer
• Time Series Analysis with Applications in R: outro site de séries temporais em R com diversos datasets e scripts
• How to Visualize and Compare Distributions: link do blog FlowingData sobre como comparar e visualizar distribuições

Links de R

• CRAN: The Comprehensive R Archive Network, site que centraliza todo boa parte dos pacotes desenvolvidos para R.
• PerformanceAnalytics: Econometric tools for performance and risk analysis
• quantmod: functions for quantitative modelling in finance
• zoo: Z’s ordered observations
• xts: Extensible time series
• tseries: Time series analysis and computational finance
• fPortfolio: Portfolio Selection and Optimization
• mvtnorm: Multivariate normal and multivariate t distribution