class: center, middle, inverse, title-slide # rbcb ## Como usar? ### Wilson Freitas ### 2017-12-02 --- # rbcb `rbcb` é um pacote R para acessar dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil (BCB). Instale `rbcb` do [Github](https://github.com/wilsonfreitas/rbcb): ```r devtools::install_github("wilsonfreitas/rbcb") ``` ou do [CRAN](https://cran.r-project.org): ```r install.packages("rbcb") ``` --- ```r IBOVESPA <- rbcb::get_series(7, last = 756, # 3 anos as = "xts") plot(IBOVESPA) ``` <!-- --> --- ```r IPCA <- rbcb::get_series(433, start_date = "2004-01-01", as = "ts", ts_options = list(frequency = 12, start = c(2014, 1))) monthplot(IPCA, main = "IPCA agrupado em meses") ``` <!-- --> --- ```r USDBRL <- rbcb::get_currency("USD", start_date = "2014-01-01", end_date = "2017-11-30", as = "xts") plot(USDBRL$ask, main = "USDBRL ask price") ``` <!-- --> --- # `get_series` Baixa séries temporais do [SGS](https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries) (Sistema de Gestão de Séries Temporais). ```r rbcb::get_series(code, start_date, end_date, last, as) ``` - `code`: código númerico que identifica as séries temporais. - Exemplos: IBOVESPA = 7, IPCA = 433, Dólar = 1 - Os códigos são obtidos na busca do [SGS](https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries) - `start_date` e `end_date`: datas do intervalo desejado. - Se `start_date = NULL` retorna dados desde o começo da série - Se `end_date = NULL` retorna dados até a última data disponível - `last`: retorna os últimos `last` pontos da série - Se `last` é fornecido `start_date` e `end_date` são ignorados - `as`: define o tipo de retorno. O padrão é `"tibble"` e as alternativas são `"xts"`, `"ts"`, `"data.frame"` ou `"text"` que retorna o JSON recebido. --- # Onde encontrar as séries? Encontre o `code` das séries no [SGS](https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries).  --- # Exemplo de busca - séries do IBGE  --- class: inverse, middle, center # Dicas --- # Diferentes retornos (1) `tibble` (padrão), `xts`, `ts`, `data.frame` e `text` que retorna o JSON. .pull-left[ ```r rbcb::get_series( 7, last = 5 ) ``` ``` ## # A tibble: 5 x 2 ## date `7` ## * <date> <dbl> ## 1 2017-11-27 74058 ## 2 2017-11-28 74139 ## 3 2017-11-29 72700 ## 4 2017-11-30 71970 ## 5 2017-12-01 72264 ``` ] .pull-right[ ```r rbcb::get_series( 7, last = 5, as = 'xts' ) ``` ``` ## 7 ## 2017-11-27 74058 ## 2017-11-28 74139 ## 2017-11-29 72700 ## 2017-11-30 71970 ## 2017-12-01 72264 ``` ] --- # Diferentes retornos (2) As séries `ts`^* podem ser configuradas no argumento `ts_options`. ```r rbcb::get_series( 433, start_date = "2017-01-01", end_date = "2018-01-01", as = 'ts', ts_options = list(frequency = 12, start = c(2017, 1)) ) ``` ``` ## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct ## 2017 0.38 0.33 0.25 0.14 0.31 -0.23 0.24 0.19 0.16 0.42 ``` Os elementos de `ts_options` são passados como argumentos para `ts`. .footnote[[*] Indicado para séries com frequência regular: mensais, anuais, trimestrais, etc.] --- # Nomear as séries .pull-left[ ### sem nome ```r rbcb::get_series( 7, last = 5, as = 'xts' ) ``` ``` 7 2017-11-27 74058 2017-11-28 74139 2017-11-29 72700 2017-11-30 71970 2017-12-01 72264 ``` ] .pull-right[ ### com nome ```r rbcb::get_series( 7, last = 5, as = 'xts', name = "IBOVESPA" ) ``` ``` IBOVESPA 2017-11-27 74058 2017-11-28 74139 2017-11-29 72700 2017-11-30 71970 2017-12-01 72264 ``` ] .footnote[Objetos `ts` ignoram o atributo `names` que define os nomes das variáveis.] --- # `get_currency` Baixa as séries temporais de moedas do site do BCB. As cotações das séries são em reais (BRL). ```r rbcb::get_currency(symbol, start_date, end_date, as) ``` - `code`: código que identifica a moeda. - Exemplos: USD = dólar americano, JPY = íene, TRY = líra turca - Para encontrar o código de todas as moedas executar `rbcb::list_currencies()` - `start_date` e `end_date`: datas do intervalo desejado. - Se `start_date = NULL` retorna dados desde o começo da série - Se `end_date = NULL` retorna dados até a última data disponível - `as`: define o tipo de retorno. O padrão é `"tibble"` e as alternativas são `"xts"`, `"ts"`, `"data.frame"` ou `"text"` que retorna o JSON recebido. --- # Para listar todas as moedas disponíveis ```r rbcb::list_currencies() ``` ``` ## Warning in as.POSIXlt.POSIXct(Sys.time()): unknown timezone 'zone/tz/2017c. ## 1.0/zoneinfo/America/Sao_Paulo' ``` ``` ## # A tibble: 216 x 5 ## name code symbol country_name ## * <chr> <dbl> <chr> <chr> ## 1 AFEGANE AFEGANIST 5 AFN AFEGANISTAO ## 2 RANDE/AFRICA SUL 785 ZAR AFRICA DO SUL ## 3 LEK ALBANIA REP 490 ALL ALBANIA, REPUBLICA DA ## 4 EURO 978 EUR ALEMANHA ## 5 KWANZA/ANGOLA 635 AOA ANGOLA ## 6 DOLAR CARIBE ORIENTAL 215 XCD ANGUILLA ## 7 DOLAR CARIBE ORIENTAL 215 XCD ANTIGUA E BARBUDA ## 8 GUILDER ANTILHAS HOLANDESAS 325 ANG ANTILHAS HOLANDESAS ## 9 RIAL/ARAB SAUDITA 820 SAR ARABIA SAUDITA ## 10 DINAR ARGELINO 95 DZD ARGELIA ## # ... with 206 more rows, and 1 more variables: country_code <dbl> ``` --- ```r ccr_USD <- rbcb::get_currency("USD", as = "xts", start_date = "2014-01-01", end_date = "2017-11-30") ccr_EUR <- rbcb::get_currency("EUR", as = "xts", start_date = "2014-01-01", end_date = "2017-11-30") ccr <- merge(ccr_EUR$ask, ccr_USD$ask) colnames(ccr) <- c("EUR", "USD") plot(ccr, legend.loc = "topleft", main = "") ``` <!-- -->