Fiz um shinyapp para calcular a volatilidade de séries temporais. A ideia é simples, capturo as séries do Quandl através do ticker da série temporal do ativo, somente séries diárias, e apresento alguns gráficos da série de preços, dos retornos, da volatilidade estimada via um GARCH(1,1) e um túnel de volatilidade com nível de confiança de 99%. Apresento também dados importantes para mim como os parâmetros do modelo GARCH(1,1) e valores obtidos destes parâmetros como volatildiade de longo prazo, meia-vida da volatilidade, entre outros.
O shinyapp está rodando no shinyapps e a URL para acessá-lo é
Seguem algumas imagens abaixo.
